Автоматизация FX — это не трейдинг, а операционная система управления, которая защищает маржу и делает потоки предсказуемыми.
1) Карта экспозиций и приоритетов
- Транзакционные: подтвержденные или высоковероятные заказы.
- Переводные: консолидация зарубежных подразделений.
- Экономические: влияние на цены и конкурентоспособность.
- Назначьте ответственного и уровень уверенности для каждого потока.
Минимальные данные для автоматизации
- Валюта, сумма и срок по каждому заказу.
- Вероятность (например, 90/70/50 %) и целевая маржа.
- Источник данных (ERP/CRM/договор).
- Контрагент и страна для лимитов риска.
2) Политика и операционные лимиты
- Определите допустимые инструменты (форварды, NDF, опционы) и их использование.
- Пороговые значения для авто‑хеджирования и двойного согласования.
- Правила по максимальному сроку, roll и unwind.
3) Ключевые автоматизации
- Авто‑букинг по триггерам ERP (заказ подтвержден, этап достигнут).
- Периодический мультивалютный неттинг для снижения объема и затрат.
- Алерты при расхождениях между поставкой и расчетом.
4) Контроль, отчетность, аудит
- Дашборды coverage ratio и FX P&L по валютам.
- Полный audit trail с логами и согласованиями.
- Отчеты по исключениям для сделок вне политики.
Дорожная карта 30‑60‑90
- 30 дней: минимальная политика + первые no‑touch форварды.
- 60 дней: автоматизация ERP/CRM + неттинг.
- 90 дней: расширенная отчетность и мульти‑country governance.