Задача
Задача
Клиент экспортирует товары во многие страны Латинской Америки и столкнулся со значительным снижением маржи из-за высокой волатильности местных валют (BRL, ARS). У них не было официальной политики хеджирования, и они управляли рисками реактивно.
Подход
Подход
Мы разработали политику управления мультивалютными валютными рисками и скоординировали ее реализацию с лицензированными финансовыми партнерами. Ключевыми элементами были:
- **Определение аппетита к риску:** Установление четких порогов приемлемого валютного риска на основе финансовых целей клиента.
- **Инструменты хеджирования:** Сопоставление и выбор подходящих инструментов (например, форвардов, NDF) для каждого валютного коридора, выполняемых через регулируемых партнеров.
– **Автоматическая отчетность.** Создание информационной панели для автоматического отслеживания чистого риска в сравнении с политическими лимитами и эффективности программы хеджирования.
- **Определение аппетита к риску:** Установление четких порогов приемлемого валютного риска на основе финансовых целей клиента.
- **Инструменты хеджирования:** Сопоставление и выбор подходящих инструментов (например, форвардов, NDF) для каждого валютного коридора, выполняемых через регулируемых партнеров.
– **Автоматическая отчетность.** Создание информационной панели для автоматического отслеживания чистого риска в сравнении с политическими лимитами и эффективности программы хеджирования.
Результаты
Результаты
Официальная политика управления валютными рисками и операционный справочник для постоянного мониторинга и исполнения.