FX-Automatisierung ist kein Trading, sondern operative Governance, die Margen schützt und Cashflows planbar macht.
1) Exposures und Prioritäten mappen
- Transaktional: bestätigte oder sehr wahrscheinliche Aufträge.
- Translation: Konsolidierung ausländischer Einheiten.
- Ökonomisch: Einfluss auf Pricing und Wettbewerbsfähigkeit.
- Owner und Confidence-Level je Flow definieren.
Mindestdaten für Automatisierung
- Währung, Betrag und Fälligkeit je Auftrag.
- Wahrscheinlichkeit (z. B. 90/70/50 %) und Zielmarge.
- Datenquelle (ERP/CRM/Vertrag).
- Gegenpartei und Land für Risikolimits.
2) Policy und operative Limits
- Zulässige Instrumente (Forwards, NDFs, Optionen) und Einsatz definieren.
- Schwellen für Auto-Hedging und Dual Approval.
- Regeln zu Max-Tenor, Roll und Unwind.
3) Schlüsselautomatisierungen
- Auto-Booking via ERP-Trigger (Auftrag bestätigt, Meilenstein).
- Periodisches Multi-Währungs-Netting zur Volumen- und Kostensenkung.
- Alerts bei Abweichungen zwischen Lieferung und Settlement.
4) Kontrollen, Reporting, Audit
- Coverage-Ratio- und FX-P&L-Dashboards je Währung.
- Vollständiger Audit Trail mit Logs und Freigaben.
- Exception-Reports für Trades außerhalb der Policy.
30‑60‑90‑Roadmap
- 30 Tage: minimale Policy + erste No‑Touch‑Forwards.
- 60 Tage: ERP/CRM‑Automationen + Netting.
- 90 Tage: erweitertes Reporting und Multi‑Country‑Governance.